Risk Yönetimi
Elektrik ticareti her saat fiyat, hacim ve karşı taraf riski taşır. Bu riskleri tanımlar, ölçer ve sınırlarız; hangi riskin kimde kaldığını sözleşmede açıkça yazarız.
Riski ortadan kaldırmayız, fiyatlar ve sınırlarız
Tanımla
Her işlemden önce hangi riskin oluştuğunu, ne kadar süreyle taşınacağını ve kimde kalacağını belirleriz.
Ölç
Açık pozisyonları, dengesizlik maruziyetini ve karşı taraf limitlerini güncel piyasa verisiyle izleriz.
Sınırla
Limit aşımında işlem durur. Riskin azaltılması ya da kabul edilmesi kararı yetkili seviyede verilir.
Hangi riskleri, nasıl yönetiyoruz
Bir üretim ya da depolama varlığının piyasadaki geliri altı temel riskle karşı karşıyadır. Her biri için ayrı bir kontrol yöntemi uygularız.
Spot fiyatların açık pozisyon aleyhine hareket etmesi.
Gerçekleşen üretimin satılan miktardan ya da sözleşme profilinden sapması.
Tahmin ile gerçekleşme arasındaki farkın dengesizlik fiyatlarıyla uzlaştırılması.
İkili anlaşmadaki tarafın ödeme ya da teslimat yükümlülüğünü yerine getirmemesi.
Piyasa işlemleri için gereken teminat ve nakit ihtiyacının ani artması.
Piyasa kuralları, fiyat limitleri ya da uzlaştırma yöntemindeki değişiklikler.
Limitten rapora, her gün aynı akış
Risk kontrolü ticaret sürecinin sonunda değil, her adımında yer alır.
Pozisyon, vade ve karşı taraf limitleri Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir ve piyasa koşullarına göre periyodik olarak gözden geçirilir.
Her işlem, girilmeden önce mevcut limitlere ve karşı tarafın kredi durumuna göre kontrol edilir.
Açık pozisyonlar, tahmin sapmaları ve dengesizlik maruziyeti gün boyunca güncel fiyatlarla izlenir.
Günün pozisyonları, gerçekleşen sonuçlar ve limit kullanımları raporlanır; sapmaların nedeni kayıt altına alınır.
Risk sonuçları ve limit yapısı düzenli aralıklarla üst yönetim ve Yönetim Kurulu ile değerlendirilir.
Varlığınızın risk tablosu sizinle paylaşılır
Hizmet verdiğimiz her varlık için risk durumunu dönemsel raporlarla paylaşır, sonuçları birlikte değerlendiririz.
Pozisyon durumu
Satılmış, sabitlenmiş ve açık kalan hacim; vadeye göre dağılım.
Dengesizlik sonuçları
Saatlik sapmalar, dengesizlik maliyeti ve portföy etkisiyle sağlanan azalma.
Karşı taraf maruziyeti
İkili anlaşmalarda karşı taraf bazında açık tutar ve teminat durumu.
Mevzuat etkisi
Yeni düzenlemelerin varlığınızın gelirine ve sözleşmelerinize olası etkisi.
Risk yönetimi hakkında
Varlığınızın potansiyelini birlikte konuşalım.
Sitenin çalışması ve dil tercihinizin hatırlanması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca onayınızla kullanılır. Tercihinizi sayfa altından istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Çerez Politikası